www.uekfir14.fora.pl

Krzysiek · Administrator

Nie widziałem tego kalendarza, ale sądzę, że chodzi po prostu o to, aby był to kalendarz pokazujący dni wolne od pracy z roku 2010, znalazłem taki:

[link widoczny dla zalogowanych]

i myślę, że powinien wystarczyć.

Na firueku z tego co piszą, to po pierwsze: ma nie być zadania 21 (z par forward), a same zadania są generalnie takie same lub analogiczne do tych, które są na kartkach. I w sumie nie obraziłbym się, jakby ktoś rozpisał zadanie 20. ;]

Marcin

Mam pytanie dotyczące zadania 15 a mianowicie jak np mamy obliczyć kurs terminowy na 3 miesiące to bierzemy to za 91 dni? czy 90? A co z 6M?

I jeszcze wesoła wiadomość: przeczytałem na forum wydziału że nie będzie zadania z par forward

Klaudia

zad 15 ma chyba nie byc..

Gochen

w jakiejś innej grupie powiedział podobno, że mają być zwykłe kalendarze na 2010 r.
a co do zad 15 to wydaje mi się, że jak mamy podane ogólnie, że za 1M, 3M to bierzemy taką ilość dni jaka jest napisana na tej kartce z zadaniem 15 czyli odp 30 i 91 dni. Jeżeli natomiast mamy podany konkretny miesiąc np marzec to wtedy dajemy 31 dni czyli tyle ile on faktycznie ma...
A przynajmniej tak mi się wydaje, ale reki nie dam sobie uciąć Razz

Marcin

Zad 20

1. Tworzymy opcję 16 listopada (poniedziałek), a jako że termin będzie leciał po spocie to będzie on leciał od 18 listopada.
2. Opcja ma zostać rozwiązana (sprzedaż CHF) na termin od 14-18 grudnia (wybiera sobie klient jak mu wygodnie)
3. Jedno z najpiękniejszych zdań w historii podręczników studenckich to jest zdanie z podręcznika pana Zająca mówi że bank wybierze kursy najmniej korzystne dla klienta. Na prawdę warto zapamiętać.
4. Bank postara się byśmy kupili CHF jak najdrożej (patrz punkt 3) stąd obliczy kurs OFFER dla 18 grudnia co pokrywa się z terminem miesięcznym od 18 listopada stąd: 2,7658 + 0,0076 (punkty swapowe OFFER)= 2,7734
5. Bank postara się byśmy sprzedali CHF jak najtaniej (patrz punkt 3) stąd obliczy kurs BID dla 14 grudnia co się nie pokrywa z niczym. Wtedy bierzemy najbliższe terminy w których jest data 14 grudnia w środku. Tutaj to będzie Tydzień i Miesiąc i liczymy proszę państwa punkty swapowe BID ze wzoru (patrz punkt 6): 16+ (71-16)/(30-7) * (26-7) = 61,4348 -> zaokrąglamy do pełnych pkt więc 61.
2,7625 + 0,0061 = 2,7686
6. Wzór: Punkty terminowe dla okresu nietuzinkowego BID = punkty terminowe BID okresu krótszego + (punkty terminowe BID dłuższego - punkty terminowe BID krótszego) / (termin dłuższego - termin krótszego) * (termin dla okresu nietuzinkowego - termin krótszego)

Przy OFFER zamieniamy słowo BID na OFFER
Przy terminach kalendarzyk i liczymy!
7. Tak więc bank poda nam 2,7686/2,7734 i sprzedamy mu te 175000CHF za 2,7686 więc dostaniemy 484505 zł.